【FOF】基金筛选系统介绍
一、系统介绍
为了方便基金投资，开发了基金投资相关系统，基金筛选系统为最初开发系统，目前已经过三次迭代。当前基金筛选系统主要包含8个模块，分别为
- 基金市场整体统计
- 基金挑选
- 基金看板
- ETF每日跟踪
- 基金分类筛选入池
- 入池基金管理
- 市场热点资讯
- 基金详细信息
二、功能展示
1.基金市场统计
该模块为整个系统首页，统计截止上个月底的基金市场规模和数量，基金分类为野村东方国际FOF组根据基金发行公告中的投资范围自定义的分类方式。
2.基金挑选
基金挑选模块可以从全市场的公募基金中按一些预设的条件，挑选出符合条件的基金，针对常用的主动权益基金、被动指数基金和债券型基金会有一些更符合基金特点的筛选条件。
2.1 筛选界面预览
界面上方为基金筛选条件，下方为展示表格。
执行筛选条件后：
数据预览表格可全屏，方便查看数据。
3.基金看板
根据基金年报和半年报持仓股票，对基金持有股票总市值占比大于60%的基金（多为股票型和偏股混合型基金），可以按市值风格将基金分为成长型、均衡性和价值型，根据股票行业占比，可以确定基金的行业风格。
基金看板模块即是对这些基金的跟踪，基金看板首页将这些基金类型按小卡片形式展示，单个卡片最多不超过5条记录，点击全屏按钮可以查看全部该类型基金。
展开后如下：
4.ETF每日跟踪
4.1 资金概览
本页可以按日频、周频、月频查看各类ETF净资金流向，通过图表两种方式展现。
4.2 分类统计
本页可以查看具体某一类ETF的资金流向情况和场内、场外业绩表现情况。
4.3 近期情况
本页展示分周度、分类型ETF资金流入热力图。
5.基金分类筛选入池
此模块本身用于NOI FOF团队每月筛选合适的基金进入观察池和核心池，便于持续跟踪，对于合适的基金可以放入精选层。
5.1 基础筛选
基金经过基础筛选，可放入观察池。
5.2 进阶筛选
进阶筛选结果，可放入核心池。
入池保存页面：
6.组合管理
组合管理模块主要用于跟踪入池的基金，主要功能如下（涉及具体基金数据，仅展示部分数据）：
观察池：
核心池：
精选层：
7.市场热点资讯
此模块最初用于收集市场热门新闻整理发布给公司各部门，此后改造进入客户服务系统，目前此模块处于半废弃状态。
8.基金详细信息
在系统其他模块，点击基金代码，即可进入单只基金详细信息页面。
8.1 基金概览
概览页面包括如下信息：
- 基金摘要
- 近期业绩表现
- 基金与基准净值曲线
- 规模变化
- 风格指标
- 基金风格
- 换手情况
- 规模变化
预览图如下：
8.2 业绩表现
业绩表现对基金区间业绩从多个维度做一个详细的诊断，预览图如下：
8.3 基金经理
本页主要展示该基金的基金经理同时在管基金的简单信息汇总，预览图如下：
8.4 资产配置
基金资产配置情况，预览图如下：
8.5 业绩归因
基金Brinson归因情况，可选区间，预览图如下：
8.6 重仓持股
本页主要展示至当前基金经理任职以来，多个报告期的持股情况统计，分析其持股偏好。预览图如下：
三、程序设计
项目采用前后端分离设计，前端负责渲染和处理交互，后端以restful api方式提高数据。
整个项目前前后后经过3次迭代，前端完整重构了一次。本系统需要大量的基金数据和常用的股票数据，项目开发早期由于没有数据支持，只能从Wind终端的api接口提取数据，数据库接口也只能按照适合处理wind api的方式来构建，为整个程序的开发带来了巨大的工程量。
第一次版本更新正是考虑到数据维护的复杂性，开始将数据库迁移至恒生聚源数据，主要重构的部分在后端。
第二次版本更新主要是前端的改造，初版基金筛选系统主要功能集中在基金筛选这个功能上，所有功能都围绕基金筛选展开，此后产品提出了相当多的基于单个基金展示和基金挑选的需求，前后端进行大改造。
第三次版本更新主要是对后端单只基金信息展示的改造，后端由于Python的性能瓶颈限制，将部分功能的实现通过Golang来扩展了，以保证延迟和并发需求。
目前系统仍有一些小修小改，但整体呈现的效果如前所述。
四、技术栈
总体来说，项目基于MySQL+Python+Golang+Typescript，使用到的框架包括Django、Gin和Vue。
1.数据库
数据库使用关系型数据库MySQL，采用读写分离模式，部署到了两台服务器上。
2.后端程序
后端经过改造和性能提升，目前用到的工具包括：
- Python: Django grpc
- Golang: Gin Gorm grpc
后端部分功能使用到了grpc，这功能块通常是与其他系统关联的，如基金分类、Brinson归因、基金风格等功能，会在多个系统中使用到，采用grpc可以降低其他系统的工作量。
Python后端项目可点击这里查看；
Golang后端项目可点击这里查看。
3.前端程序
前端程序基于Vue3.x开发，UI框架基于Element Plus，开发语言为Typescript，图表插件主要使用到了vxe-table和echarts。
前端项目地址已开源，可点击查看。
4.前置机配置
前置机采用常用的Nginx做反向代理，主要使用到了httpv2、stream和grpc代理等功能。
后端Python网关选用asgi框架uvicorn，充分利用异步能力。
项目托管软件采用supervisor，监控后端程序并赋予多进程能力。